百里挑一!九泰久盛量化成功入選“中證工銀財富基金指數”成分基金

時間:2017-07-13

2017年7月12日,由工商銀行與中證指數公司合作編制的“中證工銀財富基金指數”在北京正式發布。九泰基金旗下的九泰久盛量化先鋒A(001897)也成功入選該指數。

作為市場上首只主動管理的基金指數,工商銀行對指數的成分基金可謂精挑細選,“中證工銀財富基金指數”無論是從樣本的選擇、成分的調整以及后續成分基金的維護,都經過工商銀行的充分調研、分析。

工商銀行通過近乎苛刻的評價體系從全市場4000多只基金中精挑細選,最終篩選出29只基金。中證工銀財富基金指數挑選成分基金可謂“百里挑一”。

九泰久盛量化先鋒成立于2015年11月,成立不久即遭遇2016年年初的熔斷,Wind資訊顯示,該基金憑借著出色的量化模型仍然在成立的第一年即取得了5.96%的業績,在全部量化基金中名列前茅,同期上證指數下跌12.31%,創業板指數更是深跌27.71%。

今年上半年,漂亮50行情讓中小創很受傷,這也讓曾經風光無限的主動量化基金在前五個月交出了平均收益告負的答卷,取得正收益的主動量化基金屈指可數。然而,6月份以來,中小板和創業板走出了一波反彈行情,創業板指數漲幅超過5%,中小板指數漲幅超過8%。中國基金報在《王者歸來?量化基金反彈近10%,這些反彈急先鋒你買到了嗎?》中提到,截至7月4日,量化基金最近一個月全部取得正收益,4只量化基金漲幅超過9%。

其中凈值漲幅最高的是九泰久盛量化先鋒,該基金C類份額凈值上漲10.37%,位列所有主動量化基金首位,A類份額僅隨其后,最近一個月上漲9.96%,該基金已經全面收復失地。

真可謂“ 王者歸來”,也側面反映了如果量化模型經過歷史檢驗是有效的話,那一定會有業績回歸。

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(數據來源:wind資訊  九泰基金整理)

2017年7月12日,由中國工商銀行與中證指數公司合作編制的“中證工銀財富基金指數”在北京正式發布。該指數是國內首款銀行財富管理定制基金指數,旨在充分發揮工商銀行在基金領域的專業優勢,為個人投資者提供簡單、實用的資產配置模板,降低個人選擇基金時的信息不對稱,有效解決基金投資者的“選擇困擾癥”。

工商銀行相關負責人介紹說,首批“中證工銀財富基金指數”由“中證工銀財富股票混合基金指數(代碼:930994)”和“中證工銀財富動態配置基金指數(代碼:930995)”構成。其中“中證工銀財富股票混合基金指數”追求相對收益,編制過程更多地體現了“擇基”,力求精選出每一階段最符合市場熱點的股票混合基金,適合有一定投資經驗的客戶,或者將每月固定收入結余進行分批投資的客戶參考;中證工銀財富動態配置基金指數”則是一款追求絕對收益的指數,編制過程體現了“擇時”“擇基”,適合客戶將一筆固定資金投入并長期持有時參考。

根據歷史數據回溯,自2013年初至2017年6月末,“中證工銀財富股票混合基金指數”累計上漲122.07%,超越同期滬深300指數76.74%,在同期可比的458只基金中排名25.76%,業績表現優秀;“中證工銀財富動態配置基金指數”累計上漲59.36%,年化收益率為11.37%,年化波動率為7.17%,夏普比率達到1.59,表現非常穩健。

據了解,截至2017年6月末,國內公募基金市場總規模已突破10萬億元,基金數量超過4300支,“選擇困擾癥”已經成為困擾廣大投資者最為直接的問題。但目前絕大多數基金指數在樣本基金的選擇上,除非基金退市,否則樣本基金只進不出,從而使得指數的樣本調整失去意義。而“中證工銀財富基金指數”無論是從樣本的選擇、成分的調整以及后續成分基金的維護,都經過工商銀行的充分調研、分析,體現了工商銀行在基金領域的專業能力,為投資者選擇基金節省了大量的調研成本。同時,“中證工銀財富基金指數”是全市場的FOF基金指數,未來隨著國內公募基金FOF產品的推出,該指數也有望成為FOF基金產品開發的基準和投資者比較、選擇不同FOF產品的重要依據。

 

 

 

 

 



 

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